PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TMF с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMF и ^TNX составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности TMF и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.21%
46.86%
TMF
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMF:

-0.35

^TNX:

-0.06

Коэф-т Сортино

TMF:

-0.23

^TNX:

0.07

Коэф-т Омега

TMF:

0.97

^TNX:

1.01

Коэф-т Кальмара

TMF:

-0.15

^TNX:

-0.02

Коэф-т Мартина

TMF:

-0.65

^TNX:

-0.11

Индекс Язвы

TMF:

21.77%

^TNX:

11.01%

Дневная вол-ть

TMF:

41.25%

^TNX:

21.43%

Макс. просадка

TMF:

-92.11%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

TMF:

-90.30%

^TNX:

-48.20%

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -14.26% против 8.15% соответственно.


TMF

С начала года

13.70%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

-21.89%

1 год

-9.17%

5 лет

-35.58%

10 лет

-14.26%

^TNX

С начала года

-9.12%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

11.03%

1 год

-4.00%

5 лет

46.20%

10 лет

8.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMF и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMF c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMF, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
TMF: -0.35
^TNX: -0.06
Коэффициент Сортино TMF, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
TMF: -0.23
^TNX: 0.07
Коэффициент Омега TMF, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TMF: 0.97
^TNX: 1.01
Коэффициент Кальмара TMF, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
TMF: -0.15
^TNX: -0.04
Коэффициент Мартина TMF, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
TMF: -0.65
^TNX: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.06
TMF
^TNX

Просадки

Сравнение просадок TMF и ^TNX

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.11%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.30%
-16.68%
TMF
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и ^TNX

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.28%
5.77%
TMF
^TNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab