PortfoliosLab logo
Сравнение TMF с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMF и ^TNX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TMF и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.28%
55.09%
TMF
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMF:

-0.28

^TNX:

-0.25

Коэф-т Сортино

TMF:

-0.11

^TNX:

-0.22

Коэф-т Омега

TMF:

0.99

^TNX:

0.98

Коэф-т Кальмара

TMF:

-0.13

^TNX:

-0.10

Коэф-т Мартина

TMF:

-0.51

^TNX:

-0.49

Индекс Язвы

TMF:

23.12%

^TNX:

11.32%

Дневная вол-ть

TMF:

42.63%

^TNX:

21.90%

Макс. просадка

TMF:

-92.11%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

TMF:

-91.68%

^TNX:

-45.29%

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -15.21% против 8.67% соответственно.


TMF

С начала года

-2.42%

1 месяц

-8.64%

6 месяцев

-17.13%

1 год

-11.25%

5 лет

-38.06%

10 лет

-15.21%

^TNX

С начала года

-4.02%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

3.47%

1 год

-4.55%

5 лет

49.37%

10 лет

8.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMF и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMF c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TMF, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TMF: -0.28
^TNX: -0.22
Коэффициент Сортино TMF, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TMF: -0.11
^TNX: -0.17
Коэффициент Омега TMF, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TMF: 0.99
^TNX: 0.98
Коэффициент Кальмара TMF, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TMF: -0.13
^TNX: -0.18
Коэффициент Мартина TMF, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TMF: -0.51
^TNX: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^TNX равному -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.22
TMF
^TNX

Просадки

Сравнение просадок TMF и ^TNX

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.11%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.68%
-12.01%
TMF
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и ^TNX

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 17.87% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.87%
9.30%
TMF
^TNX